«finance» 태그된 질문

혼란 스러워요. ARMA와 GARCH 프로세스의 차이점을 이해하지 못합니다. 다음은 (G) ARCH (p, q) 프로세스입니다 σ2t=α0+∑i=1qαir2t−iARCH+∑i=1pβiσ2t−iGARCHσt2=α0+∑i=1qαirt−i2⏟ARCH+∑i=1pβiσt−i2⏟GARCH\sigma_t^2 = \underbrace{ \underbrace{ \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_ir_{t-i}^2} _{ARCH} + \sum_{i=1}^p\beta_i\sigma_{t-i}^2} _{GARCH} 그리고 여기 ARMA ( )가 있습니다 :p,qp,qp, q Xt=c+εt+∑i=1pφiXt−i+∑i=1qθiεt−i.Xt=c+εt+∑i=1pφiXt−i+∑i=1qθiεt−i. X_t = c + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^p \varphi_i X_{t-i} + \sum_{i=1}^q \theta_i \varepsilon_{t-i}.\, ARMA는 단순히 …

42 arima  garch  finance 

정밀도는 다음과 같이 정의됩니다. p = true positives / (true positives + false positives) 로, 즉를 정확 true positives하고 false positives, 정밀도가 한 접근 방식 0? 리콜에 대한 동일한 질문 : r = true positives / (true positives + false negatives) 현재이 값을 계산 해야하는 통계 테스트를 구현 중이며 때로는 …

20 precision-recall  data-visualization  logarithm  references  r  networks  data-visualization  standard-deviation  probability  binomial  negative-binomial  r  categorical-data  aggregation  plyr  survival  python  regression  r  t-test  bayesian  logistic  data-transformation  confidence-interval  t-test  interpretation  distributions  data-visualization  pca  genetics  r  finance  maximum  probability  standard-deviation  probability  r  information-theory  references  computational-statistics  computing  references  engineering-statistics  t-test  hypothesis-testing  independence  definition  r  censoring  negative-binomial  poisson-distribution  variance  mixed-model  correlation  intraclass-correlation  aggregation  interpretation  effect-size  hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  small-sample  distributions  regression  normality-assumption  t-test  anova  confidence-interval  z-statistic  finance  hypothesis-testing  mean  model-selection  information-geometry  bayesian  frequentist  terminology  type-i-and-ii-errors  cross-validation  smoothing  splines  data-transformation  normality-assumption  variance-stabilizing  r  spss  stata  python  correlation  logistic  logit  link-function  regression  predictor  pca  factor-analysis  r  bayesian  maximum-likelihood  mcmc  conditional-probability  statistical-significance  chi-squared  proportion  estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 

내 여자 친구는 최근 주요 은행에서 영업 및 거래를하는 직업을 얻었습니다. 그녀는 새 직장에 부력을 받아, 월말에 우연히 주식이 오르거나 내릴지 여부를 예측할 수 있다고 생각합니다 (80 %의 정확도로도 할 수 있다고 생각합니다!) 나는 매우 회의적입니다. 우리는 그녀가 다수의 주식을 선택하는 실험을하기로 동의했으며, 미리 정해진 시간에 주식이 위 또는 아래인지 …

19 probability  forecasting  finance 

가격이 양수 여야하지만 수익이 음수 일 수 있다는 사실을 제외하고는 주가를 로그 정규 분포로 모델링하는 데 다른 이유가 있습니까?

19 normal-distribution  lognormal  finance 

임의의 변수 에 대해 로컬 대체 에 대해 null 을 테스트하려고 합니다. Wilcox의 '강력한 추정 및 가설 테스트 소개'에서 제안한 내용에 따라 나는 잘린 평균, 중간 값 및 위치의 M 추정기 (Wilcox ' "1 단계"절차)를 기반으로 한 테스트를 살펴 보았습니다. 이 강건한 검정은 기울어지지 않지만 렙 토쿠 르토 시스 분포를 …

17 hypothesis-testing  t-test  finance  robust 

나는 "숨겨진 마르코프 모델"이라고 불리는 "정규 전환 모델"이라는 놀라운 세계를 발견하고 있습니다. 트렌드와 전환점을 감지하기 위해 R의 HMM을 조정하고 싶습니다. 나는 많은 가격으로 테스트 할 수 있도록 가능한 한 일반적인 모델을 만들고 싶습니다. 누구든지 종이를 추천 할 수 있습니까? 나는 몇 가지를 보았고 읽었다. 그러나 구현하기 쉬운 간단한 모델을 찾고있다. …

17 r  time-series  finance  hidden-markov-model 

순열 검정 (랜덤 화 검정, 재 랜덤 화 검정 또는 정확한 검정이라고도 함)은 매우 유용하며, 예를 들어 요구되는 정규 분포 가정이 t-test충족되지 않고 순위에 따라 값을 변환 할 때 유용합니다. 비모수 테스트 Mann-Whitney-U-test는 더 많은 정보가 손실 될 수 있습니다. 그러나 이러한 종류의 테스트를 사용할 때 단 하나의 가정 만 …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

또는 외환 시장을 예측합니다. 나는 이것이 꽤 복잡해질 수 있다는 것을 알고 있으므로 소개로서 정확성이있는 간단한 예측 알고리즘을 찾고 있습니다. (4 개월간 지속되는 M.Sc. 대학교 프로젝트) 다층 신경망이 유용 할 수 있다는 것을 읽었습니다. 그것에 대한 생각? 또한 소셜 미디어의 의미 론적 분석은 주식 시장에 영향을 미치는 시장 행동에 대한 …

15 machine-learning  finance 

금융 계량 경제학 연구에서는 매일의 데이터 형식을 취하는 재무 시계열 간의 관계를 조사하는 것이 매우 일반적 입니다. 변수는 종종 로그 차이를 취하여 으로 만들어집니다 . .LN ( P t ) - LN ( P t - 1 )나는( 0 )나는(0)I(0)ln( P티) − ln( Pt - 1)ln⁡(피티)−ln⁡(피티−1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) 그러나 일별 데이터는 매주 …

14 time-series  econometrics  finance  macroeconomics  unevenly-spaced-time-series 

재무 시계열에 ARMA-GARCH 모델을 사용하고 해당 모델을 적용하기 전에 시리즈가 고정되어야하는지 궁금합니다. 나는 ARMA 모델을 적용하는 것을 알고 시리즈가 고정되어 있어야하지만 GARCH 오류를 포함하기 때문에 ARMA-GARCH는 확실하지 않습니다. 왜냐하면 변동성 클러스터링 및 불일치 분산을 의미하므로 변환이 무엇이든간에 정지되지 않은 시리즈입니다. . 재무 시계열은 일반적으로 고정 또는 비 정적입니까? 나는 몇 …

14 time-series  finance  arma 

누군가 "주식 수익의 횡단면"에서 횡단면의 정의를 줄 수 있습니까? 감사

13 finance  cross-section 

기계 학습을 사용하여 미래의 재무 시계열 1 단계 이상을 예측하는 방법을 파악하려고합니다. 설명 데이터가 포함 된 재무 시계열이 있으며 모델을 구성한 다음 모델을 사용하여 n 단계를 미리 예측하고 싶습니다. 내가 지금까지 한 일은 : getSymbols("GOOG") GOOG$sma <- SMA(Cl(GOOG)) GOOG$range <- GOOG$GOOG.High-GOOG$GOOG.Low tail(GOOG) GOOG.Open GOOG.High GOOG.Low GOOG.Close GOOG.Volume GOOG.Adjusted sma range …

12 r  time-series  machine-learning  random-forest  finance 

이벤트 연구는 이벤트가 주가에 미치는 영향을 결정하기 위해 경제 및 금융 분야에서 널리 퍼져 있지만 거의 항상 잦은 추론에 근거합니다. 이벤트 기간과 다른 기준 기간 동안의 OLS 회귀 분석은 일반적으로 자산의 정상 수익을 모델링하는 데 필요한 매개 변수를 결정하는 데 사용됩니다. 자산 i 에 대한 누적 비정상 수익률 ( ) …

11 bayesian  econometrics  finance 

나는 일련의 재무 수익률의 전체 차이 / 표준 오류를 이해하려고 노력하고 있으며, 붙어 있다고 생각합니다. 일련의 월간 주식 반환 데이터 ( 라고합시다 )는 가치가 1.00795이고 분산은 0.000228입니다 (표준 개발은 0.01512입니다). 나는 연간 수익률의 최악의 경우를 계산하려고합니다 (예상 값에서 표준 오류의 두 배를 뺀 것으로 가정하십시오). 가장 좋은 방법은 무엇입니까? . …

11 time-series  variance  independence  finance 

신용 점수에 관한 책 추천을 찾고 있습니다. 이 문제의 모든 측면에 관심이 있지만 대부분 다음과 같습니다. 1) 좋은 기능. 그들을 구축하는 방법? 어느 것이 좋았습니까? 2) 신경망. 신용 점수 문제에 대한 그들의 신청. 3) 신경망을 선택했지만 다른 방법에도 관심이 있습니다.

11 references  finance  credit-scoring