«standard-error» 태그된 질문

나는 이것이 매우 간단한 질문이라는 것을 알고 있지만 검색 후 내가 찾고있는 답변을 찾을 수 없습니다. 베타의 능선 추정값을 계산하기 위해 변수 (릿지 회귀)를 실행하는 변수를 표준화 해야하는 문제가 있습니다. 그런 다음이를 원래 변수 척도로 다시 변환해야합니다. 하지만 어떻게해야합니까? 이변 량 사례에 대한 공식을 찾았습니다. β∗=β^SxSy.β∗=β^SxSy. \beta^* = \hat\beta \frac{S_x}{S_y} …

15 regression  standard-error  standardization  predictor  centering 

정규 분포가 아닌 작은 표본의 경우 중간 값의 표준 오차를 측정하려면 다음 공식이 올바른가요? (파이썬을 사용하고 있습니다)? sigma=np.std(data) n=len(data) sigma_median=1.253*sigma/np.sqrt(n)

14 standard-error  median 

나는 표준 편차의 편견없는 추정과 내가 읽은 소스의 계산에 대해 읽었습니다. (...) 일부 중요한 상황을 제외하고,이 작업은 유의성 테스트 및 신뢰 구간 사용 또는 베이지안 분석 사용과 같은 표준 절차에 의해 필요하지 않기 때문에 통계 적용과 거의 관련이 없습니다. 예를 들어 신뢰 구간이 계산의 일부로 표준 편차를 사용하지 않는 등 …

14 bayesian  statistical-significance  mathematical-statistics  standard-deviation  standard-error 

희귀 질환의 계절별 사건 사례 데이터 세트가 있습니다. 예를 들어, 봄에는 180 건, 여름에는 90 건, 가을에는 45 건, 겨울에는 210 건이 있다고 가정합니다. 이 숫자에 표준 오류를 첨부하는 것이 적절한 지 고민하고 있습니다. 연구 목표는 향후 재발 할 수있는 질병 발생률의 계절적 패턴을 찾고 있다는 점에서 중요하지 않습니다. 따라서 …

14 poisson-distribution  standard-error  count-data 

나는 현재 논문을 완성하고 있으며 어제 부터이 질문에 우연히 빠져 나에게 같은 질문을 던졌다. 데이터 또는 실제 분산 분석에서 추정 된 실제 오차를 그래프에 제공하는 것이 더 낫습니까? 어제의 질문은 다소 구체적이지 않았고 내 것이 매우 구체적이기 때문에이 후속 질문을 제기하는 것이 적절하다고 생각했습니다. 세부 사항 : 나는 두 그룹 …

14 data-visualization  anova  mixed-model  standard-error 

표준 오차는 추정 된 표준 편차이고 σ ( θ ) 추정기에서의 θ 파라미터에 대한 θ .σ^( θ^)σ^(θ^)\hat \sigma(\hat\theta)θ^θ^\hat\thetaθθ\theta 잔차의 추정 표준 편차가 "잔차 표준 오차"(예 : R의 summary.lm함수 출력 )라고하고 잔차 표준 편차가 아닌 이유는 무엇입니까? 여기에 표준 오차를 갖는 모수 추정치는 무엇입니까? 각 잔차를 "그"오류 항에 대한 추정기로 간주하고 …

14 r  standard-error  residuals  terminology 

절편 용어의 표준 오차 ( )에서 주어진다 여기서 는 의 평균 의., Y=β1X+β0+εSE( β 0)2=σ2[1β^0β^0\hat{\beta}_0y=β1x+β0+εy=β1x+β0+εy=\beta_1x+\beta_0+\varepsilonˉxxi에스이자형( β^0)2= σ2[ 1엔+ x¯2∑엔나는 = 1( x나는− x¯)2]SE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑i=1n(xi−x¯)2]SE(\hat{\beta}_0)^2 = \sigma^2\left[\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^n(x_i-\bar{x})^2}\right]엑스¯x¯\bar{x}엑스나는xix_i 내가 이해 한 바에 따르면, SE는 불확실성을 정량화합니다. 예를 들어 표본의 95 %에서 에는 실제 이 포함됩니다 . 로 불확실성의 척도 인 SE가 어떻게 증가하는지 …

13 regression  interpretation  standard-error 

어제 StackOverflow 에서이 질문을 하고 답변을 얻었지만 약간 해킹 된 것으로 보이며 더 나은 방법이 있다는 데 동의했습니다. 질문 : 벡터 (이 경우 주식 반환 벡터)에 대한 HAC (Newey-West) 표준 오류를 계산하고 싶습니다. 함수 NeweyWest()의 sandwich패키지는이 작업을 수행하지만, 필요 lm입력으로 개체. Joris Meys가 제공 한 솔루션은 벡터를 1로 투영하여 벡터를 …

13 r  standard-error  autocorrelation  heteroscedasticity 

다변량 회귀 분석에 상호 작용이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 가장 불량한 5 분위수에 대한 처리 효과의 추정치를 얻으려면 처리 회귀 기의 계수를 상호 작용 변수의 계수 (처리와 5 분위수 1과 상호 작용)에 계수를 추가해야합니다. 회귀 분석에서 두 개의 계수를 추가 할 때 표준 오차는 어떻게 얻습니까? 두 계수에서 표준 오차를 …

13 regression  standard-deviation  standard-error 

데이터 세트가 매우 커서 약 5 %의 임의 값이 없습니다. 이 변수들은 서로 상관되어 있습니다. 다음 예제 R 데이터 세트는 더미 상관 데이터가있는 장난감 예제 일뿐입니다. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", 1:10000, sep ="") rownames(xmat) …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

배경 나는 일련의 모델의 출력을 결합한 Monte Carlo 시뮬레이션을 설계하고 있으며 시뮬레이션을 통해 시뮬레이션 결과의 확률과 확률 추정의 정확성에 대한 합리적인 주장을 할 수 있기를 바랍니다. 시뮬레이션은 특정 커뮤니티에서 배심원이 특정 피고에게 유죄 판결을받을 가능성을 발견 할 것입니다. 시뮬레이션 단계는 다음과 같습니다. 기존 데이터를 사용하여 인구 통계 학적 예측 변수에 …

12 confidence-interval  monte-carlo  standard-error  simulation 

mgcv에 대한 패키지는 R텐서 제품의 상호 작용을 피팅에 대한 두 가지 기능이 있습니다 : te()와 ti(). 나는 둘 사이의 기본 노동 분열을 이해한다 (비선형 상호 작용에 적합하고이 상호 작용을 주요 효과와 상호 작용으로 분해). 내가 이해할 수없는 것은 왜 te(x1, x2)와 ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)(약간) 다른 결과가 발생할 …

11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

표준 오류를 어디에서나 이끌어내는 일반적인 방법을 찾지 못하는 것 같습니다. 나는 구글,이 웹 사이트 및 심지어 교과서에서도 보았지만 찾을 수있는 모든 것은 평균, 분산, 비율, 위험 비율 등에 대한 표준 오류 공식이며 공식이 어떻게 도착했는지는 아닙니다. 몸이 간단한 용어로 설명하거나 그것을 설명하는 좋은 자료로 연결시킬 수 있다면 나는 감사 할 …

11 standard-error 

나는 두 가지 다른 조건 (A와 B)에서 개인마다 3 ~ 5 개의 특성을 측정합니다. 나는 각 조건에서 각각의 평균을 음모를 꾸미고 그리고 난 표준 오류를 사용 ( 즉 , 와 = 측정 수) 오류 바있다.SD/N−−√SD/NSD/\sqrt{N}NNN 이제 조건 A와 조건 B에서 개인당 평균 측정 값의 차이를 플로팅하려고합니다. 전파 된 오류를 결정할 …

10 standard-deviation  standard-error  error  error-propagation 

메타 분석을 제출하기 전에 이질성과 게시 편견을 테스트하기위한 퍼널 플롯을 만들고 싶습니다. 각 연구에서 풀링 된 효과 크기와 효과 크기를 가지고 있는데,이 값은 -1에서 +1까지입니다. 각 연구의 환자 및 대조군에 대해 표본 크기 n1, n2가 있습니다. 표준 오차 (SE)를 계산할 수 없으므로 Egger의 회귀를 수행 할 수 없습니다. 세로 축에 …

10 meta-analysis  sample-size  standard-error  funnel-plot  publication-bias